cotizaciones


Cotizaciones del Ibex y demás índices, proporcionadas por Investing.com España.

martes, 31 de enero de 2017

Enero, gana el DAX (de IBEX - DAX - Euro Stoxx)


30/12/2016 31/01/2017
IBEX 9.352,10 9.315,20 -0,39%
DAX 11.481,06 11.535,31 0,47%
EuroStoxx 3.290,52 3.230,68 -1,82%
SP500 2.238,83 2.278,87 1,79%
DowJones 19.762,60 19.864,09 0,51%
Nasdaq 4.863,62 5.116,76 5,20%


IBEX. HORARIO.


IBEX. DIARIO.
Optimistas: está alcista desde Junio 2016
Pesimistas: no ha podido con la zona de mínimos del Lunes Negro (Agosto 2015, esa zona que los optimistas pensaban entonces que ya no se iba a perder).


DAX. HORARIO.

DAX. DIARIO.

Diferencia EuroStoxx - SP500:



lunes, 30 de enero de 2017

IBEX, DAX, gráficos

IBEX. HORARIO.

IBEX. DIARIO.
Pintamos una especie de cuña a ver. (4 toques arriba, 2 abajo).


DAX. HORARIO.

DAX. DIARIO.


Diferencia DAX-IBEX. (DIARIO)

domingo, 29 de enero de 2017

Probabilidad de acierto en el "Juego de minoría"

Para 3 jugadores (= 3), la probabilidad de acierto es justo la mitad de lo que pudiera parecer. Porque cada jugador individualmente podría pensar (erróneamente) que como sólo hay 2 posibles soluciones ("0" ó "1") y además las 2 soluciones son igual de probables, jugando al azar tiene un 50% de posibilidades de acertar. O sea, que la probabilidad de ganar es del 50%.

Pero lo cierto es que si los 3 jugadores juegan de manera aleatoria, tenemos 8 casos posibles, de los cuales en 2 ocasiones gana el Jugador1, en otras 2 gana el Jugador2, en otras 2 gana el Jugador3, y en otras 2 no gana ninguno de ellos. O sea que la probabilidad real de ganar es del 25%. ( 2/8 = 0,25 )

Jugador1 Jugador2 Jugador3 "correcta"
0 0 0 1 No gana nadie
0 0 1 1 Gana Jugador3
0 1 0 1 Gana Jugador2
0 1 1 0 Gana Jugador1
1 0 0 1 Gana Jugador1
1 0 1 0 Gana Jugador2
1 1 0 0 Gana Jugador3
1 1 1 0 No gana nadie


Si aumenta el número de jugadores, la probabilidad de ganar va creciendo y acercándose al 50%.

n Probabilidad
3 0,2500
5 0,3125
7 0,3438
9 0,3633
11 0,3770
13 0,3872
15 0,3953
17 0,4018
19 0,4073
21 0,4119
101 0,4602
1001 0,4874 

ó

sábado, 28 de enero de 2017

Semana y Año. El peor el EuroStoxx, el mejor el Nasdaq

Semana

20/01/2017 27/01/2017
IBEX 9.380,10 9.504,10 1,32%
DAX 11.630,13 11.814,27 1,58%
EuroStoxx 3.299,44 3.303,33 0,12%
SP500 2.271,31 2.294,69 1,03%
DowJones 19.827,25 20.093,78 1,34%
Nasdaq 5.063,20 5.168,06 2,07%

Objetivos chartistas...

- Bajistas. Se cumplió el doble techo del IBEX y se anuló el del Dow Jones (ese que se había activado por muy poco, el que no lo consideró activado lo habrá cambiado por un lateral roto por arriba con objetivo alcista ahora)

- Alcistas: siguen los mismos, no hay novedad: el gran doble suelo del Euro Stoxx, el del Nikkei, el del IBEX con dividendos, el del EURUSD (que sería un rebote dentro de la tendencia bajista).

Año 2017

30/12/2016 27/01/2017
IBEX 9.352,10 9.504,10 1,63%
DAX 11.481,06 11.814,27 2,90%
EuroStoxx 3.290,52 3.303,33 0,39%
SP500 2.238,83 2.294,69 2,50%
DowJones 19.762,60 20.093,78 1,68%
Nasdaq 4.863,62 5.168,06 6,26%

Diferencia Euro Stoxx y SP500:


EURUSD. DIARIO.

EURUSD. HORARIO.

SP500. HORARIO.
Para los defensores de las divergencias. Se pueden ver aquí hasta 3 divergencias bajistas, que no trajeron caídas. Descansos sí, pero caídas no.


EURO STOXX. DIARIO.

jueves, 26 de enero de 2017

DAX, figuras chartistas, porcentaje de acierto 50%

DIARIO.
En gráfico diario, en los 2 últimos años, sólo hay 4 figuras claras, de las cuales 2 sí se han cumplido y las otras 2 no se han cumplido. Aunque es una muestra pequeña, de momento 50% de acierto. El que haya seguido las 4 figuras lo más probable es que haya perdido, porque las 2 que no se han cumplido son más grandes que las otras 2.
Hay alguna figura más que tampoco se ha cumplido, pero para ser lo más objetivo posible sólo he pintado las 4 figuras claras.





miércoles, 25 de enero de 2017

IBEX, DAX

HORARIO.

DIARIO.

DAX. HORARIO.

DAX. DIARIO.

Diferencia DAX-IBEX.

lunes, 23 de enero de 2017

¿Es útil el análisis chartista?

Interesantes las explicaciones que se dan en este enlace:

http://www.rankia.com/blog/optinver/407416-util-analisis-chartista

Copio algunas frases aquí:


Hay tantas figuras diferentes que, en casi cualquier gráfico, podremos designar a lo que la cotización está haciendo con alguna de ellas. Ante cualquier consulta, un analista técnico tendrá siempre una explicación en términos chartistas de lo que está ocurriendo. Dirá: “la cotización está próxima a una zona de resistencia” o “está en la parte baja de un canal alcista” o “ha formado un doble techo”, pero ninguna de esas afirmaciones significa nada concreto. La cotización de una acción no es un fenómeno astrológico ni científico. Cada orden de compra y venta afecta a la cotización, que es la suma de muchos millones de decisiones individuales. Si todos los que operaran fueran pequeños inversores, tal vez el mercado tendría pautas regulares, sin embargo la realidad no es así. Una buena parte del volumen que se negocia en el mercado no pertenece a la masa de pequeños inversores, sino a grandes gestores, que introducen órdenes por valor de muchos millones de euros.

Para muchos, la existencia de estas figuras ya es un síntoma de que la cotización no es aleatoria, sino que sigue unas pautas lógicas, e incluso predecibles. Hay una prueba curiosa, al alcance de cualquiera, que sorprenderá a todo el que haya sido, en alguna ocasión, seguidor del análisis chartista. La describo a continuación.


Cogiendo una hoja Excel, he construido 5 gráficos aleatorios. No he utilizado ninguna distribución normal de probabilidad para hacerlo, simplemente, con la función de aleatoriedad de Excel, he construido 5 series generando números aleatorios comprendidos entre -3 y +3, y he incrementado el valor anterior de la serie en el porcentaje aleatorio obtenido, construyendo así 5 series de 2500 números en las que cada valor es resultado de incrementar o reducir al anterior, de forma aleatoria, en una cantidad entre un -3% y un 3%. Con estas 5 series he construido 5 gráficos, y he tratado de localizar en ellos figuras chartistas. El resultado es sorprendente, ya que todos ellos muestran soportes, resistencias, canales, directrices, triángulos,…





Seguro que si mostramos cualquiera de estos gráficos a un analista técnico sin decirle a que valor pertenece, no tardaría ni treinta segundos en hacernos una recomendación de compra o venta. Subirá o bien bajará, por lo que, en promedio, el analista acertará la mitad de las veces.

En resumen, el chartismo es una forma de análisis poco o nada contrastada estadísticamente por sus creadores y seguidores. Ningún indicio real apunta a que pueda predecirse el comportamiento futuro del precio de una acción estudiando su gráfico.

Si alguna vez se cree ver una figura charlista en un gráfico, la mejor medicina que puede aplicarse es construir unos cuantos gráficos aleatorios y comprobar como las figuras chartistas también aparecen en ellos, sin que eso signifique que puedan usarse para predecir el futuro.

IBEX, cumple el doble techo

IBEX. HORARIO.


SP500. HORARIO.
Las manos fuertes ya no están, o al menos eso dicen aquí ->
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-cambios-importantes-349184


sábado, 21 de enero de 2017

Semana


13/01/2017 20/01/2017
IBEX 9.511,60 9.380,10 -1,38%
DAX 11.629,18 11.630,13 0,01%
EuroStoxx 3.324,34 3.299,44 -0,75%
SP500 2.274,64 2.271,31 -0,15%
DowJones 19.885,73 19.827,25 -0,29%
Nasdaq 5.059,51 5.063,20 0,07%


De objetivos bajistas, sigue pendiente el doble techo de IBEX y también se ha activado (por muy poco) uno en el Dow Jones.

De objetivos alcistas siguen los mismos, no hay novedad: el gran doble suelo del Euro Stoxx, el del Nikkei, el del IBEX con dividendos, el del EURUSD (que sería un rebote dentro de la tendencia bajista).

IBEX. HORARIO.

IBEX. DIARIO.

DOW JONES. HORARIO.

EURO STOXX. DIARIO.


IBEX DIVIDENDOS. DIARIO.


EURUSD. HORARIO.

Diferencia DAX - IBEX:

Diferencia EuroStoxx - SP500:

FEAR & GREED INDEX



jueves, 19 de enero de 2017

La demo de Darwinex

Duración: casi 5 meses (del 29-08-2016 al 19-01-2017)
Número de operaciones: 470 (439 OK, 31 KO)
Beneficio total: Empieza con 20.000, ahora 40.000. O sea, un 100% de rentabilidad.

Maximum consecutive wins: 108

...
...

En la columna "Commission", como su nombre indica, está la comisión de cada operación. Como son todas iguales (venta de cfd del DAX, 1 contrato de 10 euros punto), siempre son 5,5 euros.
En la columna "Swap" lo que te cobran por tener la operación más de 0 días. Aproximadamente unos 5 euros por día que esté abierta. Casi siempre es 0 porque casi todas son intradía.

En los totales se ve que de los 23.529 euros de beneficio, los chicos de darwinex se llevarían 2.609 euros de comisiones y 919 euros de intereses. Y por eso queda "sólo" 20.000 euros de beneficio.


PANTALLAZOS de la "Plataforma de trading"



PANTALLAZOS de la página web darwinex

esta cantidad no se de donde sale..



en el detalle sí está bien,






La estrategia "buy and hold" en el mismo periodo.

29/08/2016 19/01/2017
IBEX 8.616,40 9.379,10 8,85%
DAX 10.544,44 11.596,89 9,98%

Sin apalancar, y sin STOP (o con stop muy alejado), comprar DAX el 29/08 y venderlo el 19/01 nos habría dado aprox. un 10% de rentabilidad.

Con un sólo CFD (de estos de 1 punto 10 euros) y con stop alejado (si no habría saltado el día de Trump), habríamos comprado a 10.544 y vendido a 11.596 por ejemplo. O sea 10.520 euros de beneficio, y de comisiones, como sólo es una operación, unos 5,5 euros, y de intereses aprox
6 euros * 143 días = 858 euros.
Así que de beneficio neto quedarían unos 9.500 euros.

Y lo mismo pero con 2 CFDs, pues el doble, unos 19.000 euros.

Empezando con 20.000, tendríamos 39.000, o sea, un 95% de rentabilidad.

Pero todo esto es a toro pasado, claro.